CACEIS — Commando VBA pour le clearing Dérivés listés

Rôle : Consultant développeur VBA / SQL senior

Mission commando pour sécuriser la chaîne de rapprochement titres et dérivés. J’ai rejoint l’équipe Support Métier afin de stabiliser les outils Excel/VBA critiques, industrialiser les échanges Datamart Oracle, Ubix, Lisa et doter les analystes d’une vision temps réel de leurs traitements de fin de journée.

Contexte

La département Dérivés listés devait fiabiliser ses contrôles post-trade sur un périmètre multi-places. Les outils historiques reposaient sur des macros isolées et peu documentées, avec des échanges de fichiers manuels et un suivi limité de la production.

Déploiement via ruban Office personnalisé

Les outils ont été déployés auprès des utilisateurs par l’intermédiaire d’un portail et d’un ruban intégré à Microsoft Excel. L’interface expose les traitements adaptés au profil de l’utilisateur et applique automatiquement les paramètres techniques (bases, chemins, droits).

• Ruban dynamique piloté par profil Active Directory
• Gestion centralisée des versions et mises à jour
• Documentation contextuelle directement dans l’interface

Pilotage temps réel des traitements EoD

Un tableau de bord consolidé permet au run de suivre l’état d’avancement des intégrations, d’identifier les goulets d’étranglement et de documenter les actions correctives.

• Statuts consolidés par brique fonctionnelle
• Alertes automatiques en cas de dérive de temps
• Historisation des performances pour le capacity planning

(*) Données anonymisées ; proportions conformes aux résultats obtenus.

Automatisation du rapprochement Clearing / CCP

Des procédures stockées itératives Oracle orchestrent les rapprochements dès réception des fichiers des chambres de compensation. Les contrôles de cohérence réduisent drastiquement les rejets et sécurisent les écritures comptables.

• Matching multi-critères (produit, sens, quantités, devise, etc.)
• Journalisation détaillée pour les revues de conformité
• Mode dégradé planifié en cas d’indisponibilité d’une source

(*) Données anonymisées ; proportions conformes aux résultats obtenus.

Interface de contrôle manuel assisté

Les transactions résiduelles sont traitées dans une interface Excel/VBA qui guide l’analyste du Back Office pas à pas. Les contrôles métiers et la génération de clés uniques garantissent la traçabilité des ajustements.

• Contrôles de cohérence en temps réel avant validation
• Historisation des actions et horodatage automatique
• Exports prêts à l’emploi pour le back-office et l’audit

Industrialisation des KPIs Client

L’équipe client a pu mesurer ses progrès et ajuster ses priorités en temps réel — validation directe par le partenaire, qui a salué la clarté des nouveaux indicateurs. Au-delà de la valorisation interne, ces KPI sont devenus un point d’appui de la relation client, permettant de parler chiffres et résultats plutôt que ressenti ou perception.

(*) Données anonymisées ; proportions conformes aux résultats obtenus.

Outil de gestion des grilles tarifaires – Contrôle et fiabilisation des fees

Conçu pour centraliser et fiabiliser la gestion des conditions tarifaires des marchés dérivés, l’outil permet la saisie directe des taux et commissions par marché et produit, avec enregistrement automatique en base de données. Chaque grille devient ainsi la référence contractuelle pour le calcul des fees attendues et le rapprochement avec la facturation réelle. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des marchés, ajuster les valeurs, sauvegarder et générer les documents contractuels en quelques clics, sans dépendre d’interventions techniques.

Bénéfices

(*) Données anonymisées ; proportions conformes aux résultats obtenus.

Addin Datamart des transactions – autonomie et traçabilité des analyses

Développé pour les équipes Client Services et Contrôles, cet addin transforme Excel en véritable outil de requêtage métier. L’utilisateur choisit librement les champs à afficher (dates, comptes, instruments, commissions, KPI, etc.), définit ses filtres (marchés, apporteurs, périodes…) et génère instantanément ses tableaux d’analyse. Chaque configuration peut être enregistrée, réutilisée ou partagée au sein du service, garantissant la cohérence des extractions et la traçabilité des analyses.

Bénéfices

• Autonomie totale des utilisateurs dans la construction de leurs rapports.
• Réduction des demandes d’extraction au service IT.
• Cohérence et traçabilité des critères utilisés.
• Gain de temps considérable dans la préparation des reportings clients.

Extracteur de données standardisé

Conception d'un outil d’extraction générique sous Excel (modèle .xltm, 3 onglets), paramétrable par l’équipe support et publiable en quelques minutes pour les utilisateurs. On définit la source, la requête, les paramètres et quelques options de mises en page ; on clique "Package" : le paramétrage est masqué et l’utilisateur n’a plus qu’à saisir ses filtres et lancer l’extraction. Environ 50–60 extracteurs livrés et utilisés au quotidien chez CACEIS, tous homogènes, traçables, rapides à déployer et faciles à maintenir.

Analyse de l’usage et des performances des outils

Des tableaux de bord permettent d’analyser l’activité des utilisateurs et les performances de la solution. Les irritants et goulots d’étranglements sont ainsi détectés ce qui permet de cibler l’amélioration continue DevOps. Des analyses complémentaires permettent d’observer l’exploitation de la couverture fonctionnelle et connaître les fonctionnalités les mieux adoptées, ou les besoins en formation complémentaire.

• Mesure des actions par profil d’utilisateur
• Identification des modules les moins utilisés et nécessitant un accompagnement renforcé
• Détection des chutes de performance et des goulots d’étranglement
• Alertes sur les comportements à risque (copie locale, macros désactivées)

(*) Données anonymisées ; proportions conformes aux résultats obtenus.